La predicción de la evolución futura del precio de las acciones en los mercados financieros es una de las aplicaciones más importantes y extendidas en el contexto del análisis de series temporales. En este trabajo se plantea el desarrollo de una herramienta para la identificación de patrones en la evolución del precio de cierre diario de un conjunto de valores que conduzcan a inversiones rentables en el corto plazo (horizontes de inversión entre una semana y un mes). La información utilizada para identificar los patrones rentables está basada en el uso de la conocidas velas japonesas definidas en diferentes intervalos temporales.
Marta Villagrán Prieto
